Libmonster is the largest world open library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!

Libmonster ID: RU-9337

Share with friends in SM

В. КУЛЕШОВ, академик, директор ИЭ и ОПП СО РАН.

В. МАРШАК, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник ИЭ и ОПП СО РАН

Темпы роста экономики могут прогнозироваться на основе различных моделей в зависимости от длительности периода. Для короткого временного интервала (год или менее) обычно применяются довольно простые модели, основанные на использовании статистических функций (трендов). Данный подход вполне оправдан, поскольку на таком отрезке времени практически не проявляются обратные связи параметров из-за длительного лагового эффекта большинства экономических процессов. Для более продолжительного периода (свыше года) необходим системный анализ параметров развития народного хозяйства, поэтому применяются динамические модели развития экономики, отражающие основные связи всех ее институциональных секторов между собой, а также с внешним миром. Настоящее исследование проводилось на динамической оптимизационной модели анализа и прогнозирования финансовых потоков, разработанной в ИЭ и ОПП СО РАН1, с целью определения воздействия различных параметров на темпы роста экономики.

Свойства модели

В модели представлены секторы производства товаров и услуг, домашние хозяйства, финансовый и общественный секторы. Функционирование каждого из них задается системой уравнений и ограничений. В совокупности они описывают процесс расширенного воспроизводства как движение денежных средств. При этом учитывается взаимодействие всех основных участников процесса: производителей товаров и услуг; банков, включая ЦБ РФ; валютной биржи; пенсионных, страховых и инвестиционных фондов; импортеров и экспортеров; домашних хозяйств; государства (бюджет, налоги, фонд развития).

Основное преимущество использования комплексной модели для прогнозирования и анализа динамики развития экономики заключается в возможности проследить обратные связи между основными параметрами. Например, рост денежных доходов населения повышает спрос на товары и услуги и приводит к увеличению сбережений, которые в зависимости от депозитных ставок и размеров выплат по дивидендам будут распределяться между депозитами населения и покупкой акций. На процесс распределения сбережений влияет


1 Кулешов В., Маршак В. Финансовые аспекты прогнозирования темпов экономического роста // Вопросы экономики. 2002. N11.

стр. 54


и динамика курса рубля к иностранной валюте (покупка населением валюты в банках). Возрастают также отчисления в пенсионные и страховые фонды, увеличиваются налоговые платежи. В свою очередь, расширение потенциального инвестиционного ресурса приводит к дальнейшему росту производства.

Важно знать, в какой мере индикативные показатели, устанавливаемые государством, влияют на динамику развития. В рамках принятых гипотез и предположений модель дает ответ на все эти вопросы. К тому же, что особенно важно, получаемое решение (прогноз) является сбалансированным по всей системе динамических балансов: производства и потребления товаров и услуг (включая экспорт и импорт), денежных доходов и расходов населения, привлечения и использования финансовых ресурсов (включая валютные). Практически прогнозирование представляет собой расчет некоторых параметров динамики экономики, то есть траектории. Для этого необходимо определить базовое состояние объекта, выделить управляющие параметры и сформулировать цели развития.

Параметры модели

База данных модели сформирована на основе официальной информации Госкомстата России за 2002 год2. Расчетный период установлен в 10 лет (2002 - 2011 гг.). Математическая модель представлена как задача линейного программирования размерности 443 х 499. Расчеты проводились в постоянных ценах 2002 г.

На прогнозируемый период для каждого года по всем базовым показателям введены коэффициенты динамики: курсов доллара и евро; ставки рефинансирования и, следовательно, процентных ставок по активным и пассивным операциям банков; объемов экспорта по натуральным составляющим и ценам их реализации на внешнем рынке; ставок налогообложения; денежных доходов населения; внешних инвестиций; объемов страхования по видам и т.д. Всего в модели насчитывается более 120 управляющих коэффициентов для каждого расчетного года, что позволяет эффективно реализовывать различные постановки задач прогнозирования и анализа.

Виды налогов и нормы обложения приняты на уровне действовавших в 2002 - 2006 гг. Курс доллара относительно рубля взят по фактически достигнутому уровню, в последующие годы он снижается на 5% в год; курс евро на прогнозируемом отрезке растет на 2% в год. Ставка рефинансирования равна ее фактическому значению и сохранена до 2011 г. на нынешнем уровне - 11%; уменьшение покупательной способности доллара (уровень инфляции в США) - 2% в год. Экспорт учитывается в физическом объеме в структуре экспортных продуктов (нефть, нефтепродукты, газ, уголь, черные металлы и т. п. - всего девять видов экспортной продукции, в том числе прочие), а также на основе динамики экспортных цен по каждому продукту. Учтены рост объема экспорта


2 Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2003. С. 705.

стр. 55


нефти и нефтепродуктов в 2006 г., а также повышение экспортной цены на эти продукты с последующим ее снижением к 2011 г. до 40 долл. за баррель. Импорт товаров и услуг представлен в двух видах - импорт производственного назначения и импорт, реализуемый через потребление товаров и услуг, учитываемый в балансе денежных доходов и расходов населения. При расчете модели прогнозируемые объемы экспорта и импорта задавались в качестве максимально возможных.

Важнейшее свойство динамических моделей заключается в том, что в годовом разрезе учитываются динамика базовых мощностей и варианты капитального строительства по приросту мощностей, используемых для производства товаров и услуг. Для вариантов капитального строительства были рассчитаны удельные капитальные затраты по фактическому приросту объема товаров и услуг и объемам капиталовложений за 2000 - 2002 гг. Было принято, что они ежегодно растут на 2% в постоянных ценах.

Каждый инвестиционный проект инициирует рост производства на смежных предприятиях, поставляющих комплектующие изделия, повышение спроса на сырье, транспортные и энергетические ресурсы. Так, образование "АвтоВАЗа" создало в нашей стране столько же рабочих мест на предприятиях-смежниках, сколько и на самом автогиганте. С учетом предприятий сервисного обслуживания, спроса на металл, создания автозаправочных станций, загрузки транспорта и т. д. воздействие реализации данного проекта на развитие экономики было еще более ощутимым.

Финансирование капитального строительства может осуществляться за счет средств предприятий, отчислений в пенсионный накопительный фонд, срочных вкладов населения в банковской системе, вложений населения в корпоративные ценные бумаги, средств страховых фондов, собственных средств банковской системы, внутренних и внешних займов, прямых иностранных инвестиций. Все финансовые ресурсы, используемые на финансирование капитального строительства, в модели образуют инвестиционный фонд.

В качестве исследуемых параметров рассматривались: структура инвестиционных проектов (проекты малых предприятий, средние и крупные проекты); курс рубля по отношению к доллару; уровень мировых цен на энергоносители; уровень цены "отсечения" на экспортируемую нефть; объем вывоза капитала; темпы роста реальных денежных доходов населения.

Результаты расчетов

Инвестиционные проекты. Для определения влияния вводимых проектов на среднегодовой темп прироста ВВП были рассчитаны варианты с различной структурой проектов в 2002 г. (см. табл.). Доля инвестиций в средние и крупные проекты варьировала в интервале 0 - 88%, поскольку доля малого бизнеса в производстве ВВП составляла в 2002 г. 12%. Вариантные расчеты вложений в проекты, обеспечивающие достижение максимального среднегодового темпа

стр. 56


Таблица

Влияние на среднегодовой темп прироста ВВП структуры вводимых проектов (в %)

N варианта

Доля суммарных инвестиций в проекты

Темп прироста ВВП

Малые (1 год)

Средние (2 - 3 года)

Крупные (5 лет)

1

12

88

0

5,77

2

12

17

71

6,83

3

12

38

50

8,38

роста экономики, должны быть на уровне: в малые проекты - 12%, в средние - 38 и в крупные - 50%. Влияние других параметров роста экономики определялось при данной оптимальной структуре вводимых проектов.

Проекты различались по эффективности, определяемой выпуском товаров и услуг на один рубль инвестиций. Наиболее эффективными были крупные проекты; пять годовых проектов оказались менее эффективными, чем один крупный; крупный проект был более эффективным, чем один средний и два малых, и т. д.

Реализация крупных инвестиционных проектов проводилась при условии монотонности в динамике основных показателей с учетом запланового периода, то есть на 2011 г. Это условие реализовывалось при установлении на 2011 г. объема мощностей по производству товаров и услуг больше либо равным его размеру в 2010 г., а также при задании ограничения на объем незавершенного строительства. При отсутствии данных условий реализовывался вариант N 1, по которому финансовые ресурсы направлялись только на быстро окупаемые малые и средние проекты.

Данный результат вполне прогнозируем, так как частный финансовый капитал работает по критерию максимизации маржи в прогнозируемом периоде. Введение условия монотонности снижает массу финансовой маржи, поскольку значительная часть инвестиций не дает отдачи в прогнозируемом периоде. Практически это означает, что реализация крупных проектов возможна только при участии государства как инвестора и гаранта по венчурным проектам.

Курс рубля. На рисунке 1 представлены результаты расчетов по варианту, в котором изменение параметра курса рубля задано в интервале 10 - 35 руб. за 1 долл. Остальные параметры сохранялись на уровне предыдущего расчета. Точка 27 на оси (0, X) соответствует курсу рубля к доллару в 2006 г.

Основное влияние на динамику ВВП в данном эксперименте оказывает его составляющая - чистый экспорт. В стоимостном измерении объем экспорта снижается, а импорта увеличивается. При повышении курса рубля до уровня 20 руб. за 1 долл. общий импорт достигает 29% объема товаров и услуг, используемых в экономике. Причем производственный импорт (оборудование, материалы) составляет в объеме импорта более трети. По мере дальнейшего укрепления рубля доля производственного импорта падает до 19%, то есть дешевле ввозить товары, чем вкладывать валюту в производство на действующих и строящихся мощностях.

Зависимость суммарного прироста ВВП от курса рубля (в %)

Рис. 1

Экспортная цена на нефть и цена "отсечения". В расчетах учитывается взаимосвязь экспортных цен на нефть и газ. Принято, что цена на газ растет таким же темпом, как и цена на нефть, но с лагом в полгода, а объемы экспорта энергоносителей повышаются на 2% в год. В этом случае прирост цены нефти марки Urals на 1 долл. дает прирост ВВП порядка 10 млрд. руб. в год (в ценах 2002 г.).

Одна часть экспортной выручки, полученной при установлении цены ниже либо на уровне цены "отсечения", поступает на расчетный счет экспортеров, другая часть, получаемая при цене сверх цены "отсечения", направляется в Стабилизационный фонд. В данном случае увеличение объема ВВП в значительной мере будет определяться ростом валового накопления. Уменьшение объема "свободной валюты" экспортеров, в свою очередь, приводит к снижению объема импорта и, как следствие, к росту ВВП за счет увеличения чистого экспорта.

Расчеты были проведены при условии, что цена на нефть в 2006 г. равнялась 65 долл. за баррель, а цена "отсечения" - 27 долл. Объемы

Зависимость индекса роста ВВП от значения цены "отсечения" на экспортируемую нефть

Рис. 2

стр. 58

экспорта нефти и газа во всех расчетах были приняты на одном и том же уровне. Результаты расчетов при разных уровнях цены "отсечения" показаны на рисунке 2. Чем ниже цена "отсечения", тем выше темп роста ВВП за счет как роста доходов бюджета и валовых накоплений, так и расширения инвестиционных возможностей.

Вывоз капитала рассматривается нами как чистое отвлечение из экономики части экспортной выручки ("утечка" капитала), а не как его экспорт. Если экспорт капитала считать одним из вариантов использования финансовых ресурсов, то тогда в валютном балансе следует учитывать поступающую прибыль, налоги и дивиденды. К сожалению, такая информация пока отсутствует. При этом учитывалась возможность привлечения прямых иностранных инвестиций, корпоративных и государственных займов. Обслуживание иностранных займов и инвестиций не включалось в вывоз капитала. Результаты расчетов приведены на рисунке 3. Как видим, чем выше темп роста ВВП, тем меньше доля "утечки" капитала по сравнению с экспортной выручкой.

Зависимость среднегодового темпа прироста ВВП от уровня "утечки" капитала

Рис. 3

Очевидно, что "утечка" капитала просто снижает выручку от экспорта и соответственно такую составляющую ВВП, как чистый экспорт. Однако, согласно экспериментальным расчетам, большее воздействие на динамику ВВП оказывает уменьшение объема прямых инвестиций. Так, согласно расчетам, один доллар, учитываемый как "утечка" капитала, снижает объем инвестиций на 10,3 руб. и ВВП - на 24,5 руб. за расчетный период.

Рост реальных денежных доходов населения. В описанных выше расчетах среднегодовой темп прироста этого показателя задавался равным 7%. Была также проведена серия расчетов, в которых темпы его прироста менялись в интервале от 5 до 9 %. Более высокий темп прироста следует рассматривать как недопустимое решение, то есть экономика, при всех прочих равных условиях, не может обеспечить соответствующий уровень производства товаров и услуг.

В модели структура денежных доходов населения учитывала: доходы от участия в производстве товаров и услуг, доходы от собственности, проценты по средствам на депозите, доходы от продажи

стр. 59

валюты коммерческим банкам, страховые выплаты, кредиты банков населению. Денежные расходы населения включали: оплату товаров и услуг, прирост депозитных вкладов, обязательные платежи и налоги, страховые взносы, возврат кредитов и процентов по ним, покупку иностранной валюты, покупку корпоративных ценных бумаг, взносы в пенсионный накопительный фонд. Наиболее лимитирующим фактором в расчетах являлась оплата товаров и услуг (70% всех денежных доходов населения), как одна из частей соотношения спроса и предложения на внутреннем рынке.

Развитие внутреннего рынка является одним из основных факторов эффективного роста экономики. В среднем на всем интервале расчетов 1% темпа прироста реальных денежных доходов населения приводил к увеличению темпа роста ВВП на 1,1% (см. рис. 4). Эффективность ориентации экономики на внутренний рынок подтверждается и тем фактом, что во всех предыдущих расчетах доля инвестиций в ВВП составляла 15 - 17%, в данном расчете -19%

Зависимость среднегодового темпа прироста ВВП от среднегодового темпа прироста реальных денежных доходов населения

Рис. 4

С использованием оптимизационной модели были проведены расчеты по определению минимальных значений параметров, обеспечивающих в совокупности среднегодовой темп прироста ВВП в 7%, то есть его удвоение к 2011 г. Значения этих параметров таковы:

- объем прямых инвестиций - не менее 17 % объема ВВП;

- доля крупных проектов создания новых мощностей по производству товаров и услуг - не менее 50%;

- курс рубля - не менее 20 руб. за 1 долл.;

- экспортная цена нефти - не менее 40 долл. за баррель;

- цена "отсечения" по отношению к экспортной цене нефти - не более 27 долл.;

- уровень "утечки" капитала - не выше 10% экспортной выручки;

- темп роста реальных денежных доходов населения - не выше 7%.

Orphus

© libmonster.ru

Permanent link to this publication:

https://libmonster.ru/m/articles/view/МОДЕЛИРОВАНИЕ-РОСТА-РОССИЙСКОЙ-ЭКОНОМИКИ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Elena CheremushkinaContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://libmonster.ru/Cheremushkina

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

В. КУЛЕШОВ, В. МАРШАК, МОДЕЛИРОВАНИЕ РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ // Moscow: Russian Libmonster (LIBMONSTER.RU). Updated: 17.09.2015. URL: https://libmonster.ru/m/articles/view/МОДЕЛИРОВАНИЕ-РОСТА-РОССИЙСКОЙ-ЭКОНОМИКИ (date of access: 09.12.2019).

Found source (search robot):


Publication author(s) - В. КУЛЕШОВ, В. МАРШАК:

В. КУЛЕШОВ, В. МАРШАК → other publications, search: Libmonster RussiaLibmonster WorldGoogleYandex

Comments:



Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Elena Cheremushkina
Актобэ, Kazakhstan
674 views rating
17.09.2015 (1544 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes

Related Articles
1600 ЛЕТ АРМЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
3 hours ago · From Россия Онлайн
К ПРОБЛЕМЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТАТАРСКОГО АЛФАВИТА НА ОСНОВЕ ЛАТИНСКОЙ ГРАФИКИ
3 hours ago · From Россия Онлайн
ЛОКАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЯН (ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО)
3 hours ago · From Россия Онлайн
Медаль была учреждена Декретом № 30 Республики Куба от 10 декабря 1979 года. Она выполняется в металле с различными слоями на поверхности: со слоем золота — I степень, со слоем серебра — II. Награждение ею производится указом Государственного совета Республики Куба за соответствующие боевые заслуги. Медалью «Воин-интернационалист» I степени награждаются «военнослужащие Революционных вооруженных сил, находящиеся как на действительной службе, так и в запасе и на пенсии, которые отличились в высшей степени в совершении боевых действий во время выполнения интернациональных миссий».
Учебное пособие составлено автором из отдельных глав и лекций, предварительно опубликованных онлайн в 2018-2019 гг. В пособии рассматриваются физические основания ряда применяемых моделей; некоторые аспекты нерелятивистского формализма в неупругом рассеянии протонов; взаимодействие нуклонов в свободном пространстве; метод связанных каналов; нерелятивистские и релятивистские подходы в изучении процессов рассеяния и ядерной структуры; релятивистские и нерелятивистские эффекты в рассеянии протонов; деформационная модель в методе искаженных волн, практическое применение деформационных моделей к неупругому рассеянию протонов. оптическая модель ядра в неупругом рассеянии протонов; применение некоторых элементов формализма для анализа экспериментальных данных по неупругому рассеянию протонов.
Catalog: Физика 
3 days ago · From Анатолий Плавко
В 2019 году Российская Федерация и Вьетнам проводят «Перекрёстный год Вьетнама и России», посвященный 25-й годовщине подписания Договора об основах дружественных отношений и приуроченный к 70-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Россией (30/01/1950-30/01/2020). Участвуя в мероприятиях в рамках Перекрёстного года, парламенты двух стран играют важную роль в развитии российско-вьетнамского сотрудничества, а также в углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.
Рецензии. РЕЦ. НА: Н. Ф. МОКШИН. МИФОЛОГИЯ МОРДВЫ: ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
8 days ago · From Россия Онлайн
ВЫДАЮЩИЙСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СЕВЕРНЫХ НАРОДОВ (К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ИОХЕЛЬСОНА)
8 days ago · From Россия Онлайн
ПРИРОДА И ХАРАКТЕР НЕКОТОРЫХ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ В ЭПОСЕ И БЫТОВОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕРКЕСОВ
8 days ago · From Россия Онлайн

Libmonster, International Network:

Actual publications:

LATEST FILES FRESH UPLOADS!
 

Actual publications:

Загрузка...

Latest ARTICLES:

Latest BOOKS:

Actual publications:

Libmonster is the largest world open library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
МОДЕЛИРОВАНИЕ РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
 

Contacts
Watch out for new publications:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Russian Libmonster ® All rights reserved.
2014-2019, LIBMONSTER.RU is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Russia


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Portugal Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones