Дж. РОССЕР-мл., профессор Университета Джеймса Медисона (США)

Обсуждение природы столь новой науки, как эконофизика, следует начать с определения. По мнению Р. Мантегна и Е. Стенли, к эконофизике можно отнести исследования, в рамках которых методология физики применяется для изучения экономических явлений. Данное определение носит скорее социологический, чем научный характер: в нем говорится о людях, ученых-физиках, которые применяют свои знания на поле экономической науки. В глаза бросается невероятная междисциплинарность эконофизики: физика - наука точная, экономика относится к социальным наукам, и их соединение, казалось бы, невозможно. Однако они имеют больше общего, чем кажется на первый взгляд. С одной стороны, "точность" физики иногда достаточно условна: в некоторых областях теорию не удается протестировать экспериментально (это касается, например, теории струн¹). С другой - многие результаты экономической науки успешно проверяются на реальных данных, пусть и не столь аккуратно, как это делают в физике, химии или биологии.

Другие общие черты экономики и физики можно найти, если обратиться к предмету науки и попытаться ответить на вопрос, какую часть окружающего нас мира изучают экономика и физика. В определенном смысле физика имеет самый широкий предмет исследования: от микромира (квантовая механика) до масштабов Вселенной (астрофизика). Большинство других областей знаний можно расположить внутри предмета физики. Если идти от микромира к Вселенной, мы встречаем такие науки, как химия, молекулярная и органическая биология, физиология, экономика, климатология и генеалогия. Социальные науки находятся в середине этой цепочки, однако они сходны с физи-

Rosser J.-B., Jr. The Nature and Future of Econophysics // Econophysics of Stock and Other Markets / A. Chatterjee, B.K. Chakrabarti (eds.). Milan: Springer, 2006. Part 3. P. 225 - 234.

¹ Теория струн - направление математической физики, изучающее динамику не точечных частиц, как большинство разделов физики, а одномерных протяженных объектов, так называемых квантовых струн. Данная теория сочетает идеи квантовой механики и теории относительности, поэтому ее считают одним из кандидатов на построение теории квантовой гравитации. - Примеч. пер.

кой в том смысле, что, например, экономика идет от изучения поведения отдельных людей к исследованию их групп.

Другая классификация может быть проведена по соотношению теории и практики. Так, самой абстрактной и теоретической наукой, безусловно, является математика. Более практическими представляются ее эмпирические приложения - статистика и информационные технологии. Затем следуют теоретическая и эмпирическая физика, химия, биология. Наконец, экономика как самая математизированная из социальных наук. За ней - экология, психология, политология и социология. Впрочем, последние две могут быть достаточно математизированными, если в них применяются статистические методы или элементы теории игр.

В обеих классификациях заметно определенное интеллектуальное превосходство физики над экономикой, которое может порождать конфликты при совместной работе эконофизиков и экономистов. С одной стороны, эконофизики не считают экономистов настоящими учеными, поскольку они, по мнению эконофизиков, не способны достаточно аккуратно анализировать данные и более того - зачастую игнорируют эмпирические результаты, которые противоречат их теориям. Экономисты, в свою очередь, упрекают эконофизиков в недостаточном внимании к экономическому смыслу используемых ими моделей, в чисто техническом подходе к применению моделей без понимания сути теории, в рамках которой они рассматриваются. Однако все эти предрассудки говорят о молодости и незрелости эконофизики как науки и исчезнут с развитием совместных исследований, проводимых эконофизиками и экономистами.

Задачи и методология

Над какими задачами работает эконофизика? Это, прежде всего, исследование финансовых рынков, изучение распределения доходности финансовых активов, доходов и богатства, колебаний экономической активности и темпов экономического роста. Также эконофизики изучают распределение размеров фирм и численности городов, частоту научных открытий. Все модели, используемые в эконофизике, высокоматематизированы, они используют достижения статистической механики, моделирования землетрясений и других физических явлений.

Пожалуй, самое яркое различие между экономикой и эконофизикой состоит в том, что эконофизика активно использует нестандартные распределения (например, распределения Леви, Парето), как правило лучше подходящие для изучения финансовых рынков, чем более простое гауссово распределение, которым ограничиваются экономисты. Именно в рамках эконофизики впервые было использовано понятие броуновского движения и разработана формула оценки финансовых активов Блэка-Шоулза.

Распределение Парето было впервые применено его автором в 1897 г. при изучении распределения доходов в обществе, и только

в 1963 г. Мандельброт применил его к финансовым рынкам. Оно также было использовано Лоткой для изучения процесса совершения научных открытий и Зипфом при анализе распределения размеров городов, а затем Ижири и Симоном для изучения распределения размеров фирм.

Что было раньше: экономика или физика?

На первый взгляд кажется очевидным, что всеми своими достижениями эконофизики обязаны именно физической науке: она значительно старше экономики, и зачастую физики искали другие области применения своих методов, например на поле экономистов. Однако это не совсем так. Ряд моделей, которые сегодня успешно применяются физиками, были изначально разработаны экономистами. Это произошло главным образом потому, что некоторые ученые, работавшие с данными моделями, были как физиками, так и экономистами, и применяли свои разработки на полях обеих наук. Так, В. Парето был больше экономистом, однако его распределение активно используется в физике. Л. Башелье был математиком, но изучал финансовые рынки, и именно он впервые (за пять лет до А. Эйнштейна) предложил идею броуновского движения. Развитию применения броуновского движения в анализе финансовых рынков экономисты обязаны известному физику Р. Осборну.

Что касается современного экономического мейнстрима, то и здесь физики сыграли важную роль. Так, неоклассические модели были разработаны именно с помощью физиков. Например, Л. Вальрас разработал теорию общего равновесия под влиянием физика Л. Поинсота, а основоположник американской математической экономики И. Фишер был учеником известного специалиста по статистической механике В. Гиббса. Кульминацией вклада физиков в развитие экономического мейнстрима можно считать тот факт, что П. Самуэльсон написал свои знаменитые "Основы экономического анализа", будучи студентом факультета физики Чикагского университета.

Эконофизика - неортодоксальная наука?

Эконофизика - это быстро развивающаяся и постоянно меняющаяся наука, которая в скором будущем обещает стать значительной частью экономики. В связи с этим возникает вопрос, может ли эконофизика стать частью мейнстрима или она останется на периферии экономической науки. Тяготеет ли эконофизика в большей степени к ортодоксальной или неортодоксальной экономике? Для ответа на поставленные вопросы нужно, прежде всего, определиться с терминами. Будем следовать определениям, приведенным в работе Д. Коландера и др.², в соответствии с которыми ортодоксальная

² См.: Colander D., Holt R.P.F., Rosser J. B.-Jr. The Changing Face of Economics: Conversations with Cutting Edge Economists. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2004.

экономическая теория - это ограниченный набор идей, общепризнанных большинством экономистов в настоящее время или бывших таковыми в недавнем прошлом. Лучший способ очертить круг таких идей - это ознакомиться с самыми популярными учебниками по экономике. Причем для этого лучше всего подойдут учебники для бакалавриата, так как в изданиях более высокого уровня предпочтение отдается не ортодоксальной науке, а последним достижениям экономической теории. Ортодоксальная теория обычно включает концепции, разработанные довольно давно, иногда устаревшие и не принимаемые в качестве основных в самых передовых исследованиях. Отчасти именно это обстоятельство становится источником недопонимания между экономистами и эконофизиками: последние критикуют не передовую, а ортодоксальную экономическую науку.

Также необходимо отметить, что хотя на первый взгляд ортодоксальная теория представляет собой внутренне согласованный, непротиворечивый набор идей, это не всегда так. Часто самая передовая экономическая наука возникает из попыток решить проблемы ортодоксальной. Однако эти проблемы зачастую не получают достаточного освещения при обучении студентов экономике: многие преподаватели экономики убеждены в непротиворечивости собственного предмета. Заметив незначительные недостатки, противники ортодоксии излишне подчеркивают их, чтобы показать противоречивость всей теории в целом, что, безусловно, является преувеличением действительных проблем.

Мейнстрим обычно связывают с экономистами - ведущими специалистами в своей области знаний, нобелевскими лауреатами, профессорами престижных университетов, редакторами основных экономических журналов и теми, кто контролирует финансирование важнейших исследований. Тем не менее не следует считать, что все эти люди свято верят в истинность всех положений мейнстрима. Более правдоподобной кажется обратная картина: как раз ведущие экономисты лучше других видят недостатки мейнстрима, однако, критикуя новые, зачастую недостаточно продуманные идеи, вынуждены его защищать. При этом многие из них открыты всему новому и готовы воспринять прогрессивные идеи, если они достаточно проработаны.

Хорошим примером такого экономиста является нобелевский лауреат К. Эрроу, который вместе с Ж. Дебре разработал один из основополагающих элементов ортодоксальной экономической теории - концепцию общего равновесия. В конце 1980-х гг. Эрроу вместе с известным физиком Ф. Андерсоном создал Институт Санта Фе, сегодня это центр исследований в области эконофизики, особенно изучения нелинейной динамики экономических систем - далеко не ортодоксальной экономической науки³.

Эконофизику нельзя отнести ни к мейнстриму, ни к ортодоксальной науке. Она антиортодоксальна по своему содержанию и не относится к мейнстриму, поскольку ученые-эконофизики далеки от

³ О других ученых, которых следует считать приверженцами мейнстрима, но не ортодоксальной науки, см.: Colander D. et al. Op. cit.

той группы экономистов, которые контролируют ведущие журналы и преподают в престижных университетах. Поэтому им трудно попасть в такие университеты и опубликовать статью в одном из ведущих журналов. Также имеются и идеологические причины: ряд эконофизиков придерживаются идей марксизма, которые неприемлемы для экономистов мейнстрима.

Можно вполне определенно утверждать, что сегодня существует своего рода дискриминация неортодоксальной экономической науки. Особенно это касается марксизма, но, в определенной степени, и других направлений экономической науки. Усилиями сторонников ортодоксии в университетах закрываются кафедры неортодоксальной направленности. Причем за дискриминацию выступают не передовые ученые-экономисты, а их коллеги более низкого ранга, из которых большинство - убежденные сторонники устаревшей ортодоксальной науки.

Вместе с тем следует отметить, что существует ряд школ неортодоксальной экономики, которые достаточно успешно развиваются сами по себе, формируя свои направления "мини-мейнстрима" в рамках университетов, научных институтов и журналов. К сожалению, эти школы зачастую страдают теми же недостатками, что и обычный мейнстрим: неприятием идей, которые расходятся с их "мини-мейнстримом".

Итак, эконофизика - это не мейнстрим и не ортодоксия. Однако с большой вероятностью она может стать частью мейнстрима в будущем. Так, Инстутут Санта Фе под руководством Эрроу является хорошим примером, когда эконофизика достаточно успешно развивается в сотрудничестве с мейнстримом. Сегодня ведущие экономисты начинают серьезно относиться к исследованиям эконофизики, в которых рассматриваются проблемы, не освещенные в ортодоксальной экономической науке. В этом эконофизика успешно дополняет мейнстрим. И с развитием совместных исследований эконофизика может стать своего рода "неортодоксальным мейнстримом".

Из прошлого в будущее

До сих пор мы говорили только о том, что достижения физики все шире используются экономистами. Однако нельзя исключать и обратной возможности, что физики воспримут идеи экономистов, хотя для этого пока нет заметных причин. Если смотреть более широко, сегодня мы наблюдаем очень сложное взаимодействие многих наук (среди них не только экономика и физика, но, например, биология, которая, в частности, внесла свой вклад в эволюционную теорию игр). А. Маршалл, один из основателей неоклассической теории, говорил, что биология - это Мекка для экономистов (хотя биология, в свою очередь, почерпнула ряд математических методов из физики). В этом выражается большое влияние Ч. Дарвина на мировоззрение Маршалла. Дарвин, в свою очередь, при разработке своей теории естественного отбора многое взял из теории перенаселения Т. Мальтуса, который был экономистом. К сожалению, недостаточно широкое использование

математического аппарата не позволило биологам в полной мере применить идеи теории эволюции, оставив их для более математически подкованных экономистов (особенно - институционалистов).

Сегодня благодаря успешному сотрудничеству физиков и экономистов специалисты по теории эволюции могут получить всю необходимую математическую подготовку в Институте Санта Фе, и это уже дает результаты. Так, известный биолог, а в прошлом физик Р. Мэй предложил идею применения теории хаоса в экономике. Также в результате успешной междисциплинарной работы возникла и получила широкое признание такая наука, как экологическая экономика. Все эти факты дают нам представление о том, что на самом деле происходит на стыке наук.

В целом, следует ожидать успешного развития эконофизики и роста ее влияния. Однако в долгосрочной перспективе, когда идеи физиков будут полностью восприняты экономистами, а сами физики будут достаточно хорошо понимать экономическую науку, тонкая грань, отделяющая эконофизику от других наук, может исчезнуть, и успех эконофизики фактически приведет к ее исчезновению. Так, некоторые идеи, первоначально проникшие из физики в экономику настолько хорошо в ней прижились, что сегодня воспринимаются как чисто экономические, а об их первоначальном происхождении мало кто помнит.

Перевод с английского П. Кривенко

Publisher:

Permanent link for scientific papers (for citations):

Found source (search robot):

Publication author(s) - Дж. РОССЕР-мл.:

Comments: