Libmonster ID: RU-10228

В. БУРЛАЧКОВ, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник ИЭ РАН

Экономическая теория традиционно опирается на обобщение накопленного практического опыта. На этом пути она достигла существенных положительных результатов. Но проблемы теории проявляются при попытках прогнозировать будущее состояние хозяйственной системы.

Современные прогностические возможности экономической науки можно считать неудовлетворительными. Экономисты до сих пор не сумели разработать основы прогнозирования кризисных явлений и предвидеть кратко- и среднесрочные колебания хозяйственной конъюнктуры. Для подавляющего большинства участников мирового экономического сообщества глобальный кризис стал полной неожиданностью.

Как показывает опыт, неэффективны традиционные подходы экономического прогнозирования: экстраполирование на будущий период тенденций, сложившихся в предшествующем периоде; корректировка действующих факторов для оценки последующих изменений. Не оправдало надежд использование эконофизических методов прогнозирования, в частности валютного и фондового рынков. Анализ продемонстрировал, что им присуща высокая вероятность значительных колебаний. Статистические показатели этих рынков имеют распределение Парето-Леви, для которого характерна бесконечная дисперсия. Наличие фрактальных (устойчивых) структур в них достоверно не обнаружено, то есть в показателях рыночных процессов отсутствуют сохраняющиеся величины.

Следует различать понятия "прогнозирование" и "прогнозируемость". Первое означает определение темпов и направлений развития конкретного явления; второе представляет оценку системы с точки зрения наличия устойчивых, сохраняющихся величин, позволяющих предвидеть ее последующую эволюцию.

В связи с этим сформулируем ряд актуальных вопросов. Каковы причины слабой прогнозируемости экономической системы? Существуют ли в ней, как в физических системах, сохраняющиеся величины (инварианты), обеспечивающие предсказуемость динамики в будущем периоде? Какие методы повышения прогнозируемости экономической системы могут быть использованы на практике?

стр. 136

Экономика и физика: характер законов

Лауреат Нобелевской премии по физике Э. Вигнер отмечал: "Окружающий нас мир поразительно сложен, и самая очевидная истина заключается в том, что мы не в состоянии предсказать его будущее"1. Для экономиста такое признание может послужить большим утешением и даже оправданием. Но только на первый взгляд. Слова Вигнера, разумеется, относятся к предсказаниям отдаленного будущего. На горизонтах, подвластных человеческому представлению, предсказания физических законов точны и однозначны, а число параметров, определяющих физические явления, известно.

В физике действуют законы, которые другой нобелевский лауреат, Р. Фейнман, назвал "великими законами сохранения". К ним относятся законы сохранения энергии, импульса (произведения массы на скорость), углового момента (характеристики вращательного движения). В частности, первый устанавливает, что, несмотря на трансформации физической системы в пространстве и времени, в ней сохраняется конкретная математическая величина - энергия. Как с иронией отметил Фейнман, "физик употребляет обычные слова необычным образом. Для него закон сохранения означает, что существует число, которое остается постоянным вне зависимости от того, когда вы его подсчитаете, - скажем, сейчас или через некоторое время, после того как в природе произойдет множество изменений. Вот, например, закон сохранения энергии. Имеется величина, которую вы можете вычислять по определенным правилам, и ответ у вас всегда будет одинаковым, что бы ни случилось"2.

Законы сохранения обусловлены наличием симметрии и связанной с ними инвариантности в природных явлениях. Эти связи установлены теоремой Нетер: каждой непрерывной симметрии физической системы соответствует закон сохранения. Так, однородность времени предопределяет закон сохранения энергии; однородность пространства - закон сохранения импульса; изотропность (равнозначность всех направлений) пространства - закон сохранения момента импульса.

Под симметрией физических законов понимается сохранение конкретной величины при преобразованиях. Самая распространенная симметрия физических законов - их действие при пространственных переносах физических систем, а также при сдвигах во времени, то есть при анализе в другом временном периоде. В математике развитие представлений о симметрии привело к созданию теории групп - последовательных преобразований математического объекта, при которых сохраняются его свойства.

Для современной науки основным определением симметрии выступает свойство инвариантности относительно математических преобразований. Такой подход позволяет исследовать теории, анализируя их математические уравнения. Инвариантность уравнений дает возможность сделать определенные выводы о свойствах описываемых ими явлений. Инвариантность есть результат устойчивости взаимодействий и может быть представлена как структура закона природы.

Р. Нозик остроумно заметил, что инвариант - это правда3. Однако здесь есть одно "но". Правда - качественная характеристика, а инвариант - количественная, то есть величина.


1 Вигнер Э. Инвариантность и законы сохранения. Этюды о симметрии. М.: УРСС, 2002. С. 185.

2 Фейнман Р. Характер физических законов. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. С. 47.

3 Nozick R. Invariance: The Structure of the Objective World. Cambridge: Harvard University Press, 2001.

стр. 137

Отметим еще одно важное условие действия физических законов - сохранение числа параметров процессов. В конкретный период какой-либо параметр может оказывать серьезное влияние на систему в целом. В последующий период под воздействием внешних условий роль этого параметра может заметно снизиться. Тем не менее число параметров (переменных) физической системы неизменно. Таким образом, прогнозируемость физических систем определяется, во-первых, законами, выражающимися в сохранении конкретных величин; во-вторых, постоянством числа параметров.

Очевидно, симметрии, как условия существования законов сохранения, наблюдаются не только в физических системах, но и в экономике. Это относится к симметричности роста производительности труда и его оплаты, спроса и предложения, товарной и денежной масс, потребления и сбережений, инвестиций и сбережений. Некоторые направления экономической теории определяют эти симметрии как законы. Однако в естественных науках наличие симметрии есть необходимое, но недостаточное условие существования закона. Это связано с тем, что они могут нарушаться. В частности, в физике установлен факт нарушения симметрии правого и левого. Еще Галилей отмечал нарушение симметрии размерности.

Вопрос в том, приводят ли симметрии в экономической системе к сохранению конкретных величин? Анализ показывает, что этого в отмеченных выше симметриях не наблюдается. Так, рост производительности труда и увеличение его оплаты - лишь тенденция, а не количественная закономерность. Спрос и предложение на товарных и прочих рынках не относятся к сохраняющимся величинам. Их взаимодействие приводит к изменяющейся величине - цене. Причем равновесной может оказаться цена, определяемая не только фундаментальными, но и спекулятивными факторами. Например, мировая цена на нефть 147 долл./барр. была равновесной, но сложилась под влиянием высокой спекулятивной активности.

Соотношение денежной и товарной масс при прочих равных условиях определяет ценовую динамику и соответственно покупательную силу денег. На первый взгляд способны сохраняться величины денежной базы и денежных агрегатов. Однако хотя денежную базу изменяют центральные банки, но они делают это с учетом спроса на деньги со стороны хозяйствующих субъектов. Денежные агрегаты формируются в результате денежного мультиплицирования: возрастают при расширении банковского кредитования и уменьшаются, когда темпы погашения кредитов превышают темпы их предоставления. Величины потребления, сбережений, инвестиций также не сохраняются.

Особого внимания заслуживает закон стоимости. Под последней традиционно понимают затраты труда. Стоимость рассматривается как объективная основа цен. В настоящее время стоимостные представления активно развиваются в концепциях стоимости бизнеса, стоимости компаний, добавленной стоимости. Но проблема в том, что стоимость - это абстрактная категория, а не величина. Следовательно, нет оснований говорить о ее сохранении.

На первый взгляд свойством сохранения обладает показатель ВВП, тем более что существуют его временные ряды. Однако ВВП - переменная не запаса, а потока. Сведения о динамике ВВП, сообщаемые статистическими агентствами, суть данные о стоимости, произведенной и потребленной в течение года (квартала).

Приведенные выше аргументы позволяют сделать вывод, что в экономической системе отсутствуют законы сохранения и соответственно сохраняющиеся величины, характерные для физических систем и предопределяющие их прогнозируемость. Разумеется, такой вывод не означает, что в экономической

стр. 138

системе нечто возникает из ничего и исчезает бесследно. Дело в том, что законы сохранения в экономике проявляются гораздо сложнее, чем в природе.

Отметим, что законы сохранения в физике математически установлены только для систем, определяемых как интегрируемые. Именно на них распространяется теорема Нетер. Для интегрируемых систем возможны преобразования, позволяющие не учитывать взаимодействия, то есть потенциальную энергию. В связи с этим представляют интерес следующие замечания М. Табора: 1) "Неинтегрируемые системы обладают способностью проявлять хаотическое поведение, тогда как интегрируемые системы отличаются наличием полного набора интегралов и устойчивым периодическим поведением"; 2) "Несмотря на все достижения в области нелинейной динамики, по-прежнему актуален фундаментальный вопрос: каким образом можно a prioriопределить, интегрируема данная система или нет?"4.

Среди неинтегрируемых выделяют неголономные системы. Их динамика обусловлена изменениями не только координат, но и скоростей. Именно такие формы связей проявляются в экономической системе. Поэтому изучение неголономных систем представляет большой интерес для экономической науки.

Отсутствие в экономической системе однозначных законов сохранения означает отсутствие "объективных" инвариантов экономических процессов. Но вопрос можно поставить так: при каких условиях в экономическую систему могут быть внесены искусственные инварианты, способные повысить ее прогнозируемость?

Инвариантность как условие прогнозируемости

В экономике есть опыт использования искусственных инвариантов. Например, инвариантами выступают масштаб цен - соотношение цен товаров, определяемое денежной единицей, а также официальный минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В XX в. было несколько попыток ввести устойчивые параметры для стабилизации хозяйственной системы.

В 1930-е годы кейнсианская доктрина доказала целесообразность использования процентной ставки для стабилизации макроэкономической ситуации и регулирования государственных расходов в зависимости от изменения хозяйственной конъюнктуры. В 1950-е годы Р. Масгрейв предложил теорию общественных финансов и общественного сектора как основу экономической стабильности. В 1960-е годы Л. Гурвиц разработал теорию экономических механизмов, встраиваемых в хозяйственную систему для нейтрализации "провалов" рынка.

Практические рекомендации этих теорий были направлены на создание дополнительных, устойчивых факторов функционирования экономической системы. Объективно это означало ограничение ее параметров. При централизованном планировании число параметров экономической системы фактически фиксировалось для достижения приоритетных целей развития и выстраивалась жесткая система инвариантов. Но такая жесткость сдерживала объективно необходимые изменения экономических процессов.

В XX в. неоднократно предпринимались попытки использовать экономические инварианты при проведении макроэкономической политики. По сути, инвариантами были: денежное правило - установление темпов роста денежной массы; правило Тейлора, применяемое при определении процент-


4 Табор М. Хаос и интегрируемость в нелинейной динамике. М.: УРСС, 2001. С. 275.

стр. 139

ной ставки; таргетирование валютного курса. Но эти попытки оказались неудачными из-за того, что административное, "искусственное" установление экономических показателей противоречило их объективному формированию непосредственно в ходе экономических процессов.

По той же причине к противоречивым последствиям приводит инфляционное таргетирование, означающее использование инварианта. В частности, оно предопределяет повышение краткосрочной процентной ставки, приток в страну спекулятивного капитала и рост курса национальной валюты с негативными последствиями для экспорта. Экономико-математическая модель, используемая для обоснования инфляционного таргетирования, не включает показатели денежной и товарной масс5. Именно это обстоятельство позволяет сторонникам данного метода монетарной политики утверждать, что инфляция не определяется в экономической системе эндогенно, поэтому ее уровень должен устанавливаться экзогенно - фиксироваться центральным банком. Однако при введении в модель показателей денежной и товарной масс инфляция определяется в экономической системе, то есть эндогенно.

Пример удачного введения инварианта в экономическую систему - установление официального МРОТ. Этот показатель не формируется непосредственно в экономической системе, то есть он экзогенный. Его значение состоит в определении минимального уровня потребления и соответственно платежеспособного спроса домашних хозяйств.

В экономической системе отчетливо проявляются тенденции развития и формируются устойчивости. Но в отличие от инвариантов такие устойчивости представляют собой временные явления. Долгосрочные тенденции экономического развития обусловлены возникновением новых технических идей, перспективных технологий и принципиально новых товаров (продуктовых рядов). С ними связаны крупнейшие кондратьевские волны XIX и XX вв. Последняя из них была предопределена появлением компьютеров и мобильных телефонов и завершилась в начале XXI в., что привело к неустойчивому развитию и кризисам 2001 - 2002 и 2007 - 2010 гг. Периоды устойчивости в экономической системе могут также наблюдаться в среднесрочной перспективе благодаря поддержанию и развитию сложившихся товарных рядов.

Использование экономических инвариантов

Экономический инвариант - показатель (или соотношение показателей), который можно использовать в качестве ориентира при проведении макроэкономической политики. Необходимость введения инвариантов в экономическую систему обусловлена ее особенностями. К ним относятся: произвольное изменение числа количественных параметров системы; несущественность состояния равновесия для режима функционирования; разрывы в скоростях экономических процессов; нестабильность в настроениях и намерениях хозяйствующих субъектов; внешние влияния, например изменение направления технологического развития.

Произвольное изменение числа параметров экономической системы - результат появления новых, ранее не существовавших факторов. Нестабильность числа параметров препятствует ее математическому модели-


5 Walsh C. Using Monetary Policy to Stabilize Economic Activity. Aug. 2009 // www.kc.frb.org/home/subwebnav.cfm?level=3&theID=11163&SubWeb=10660.

стр. 140

рованию. Используемые в экономике математические методы не учитывают, что эта система неинтегрируемая.

Несмотря на широкую распространенность, понятие равновесия неудовлетворительно отражает экономические реалии. Как отмечалось выше, равновесное состояние экономической системы нестабильно, а равновесная цена определяется даже в условиях повышенной спекулятивной активности. Многочисленные варианты теории экономического равновесия отражают попытки определить состояние, в котором скорости всех экономических процессов равны нулю. На практике оно недостижимо, а теоретически - неинформационно. Изучение такого состояния не дает необходимой информации для анализа реальных экономических процессов.

В экономической системе процессы могут не только иметь разные скорости, но и быть разнонаправленными. Расхождения в скоростях процессов, то есть их различная динамика относительно максимальной скорости распространения взаимодействия в системе, создают предпосылки возникновения турбулентности.

Нестабильность в настроениях и намерениях хозяйствующих субъектов, в том числе домашних хозяйств, выступает результатом нерациональности их поведения, обусловленного нерациональностью ожиданий. На наш взгляд, ожидания хозяйствующих субъектов в значительной мере формируются на основе представлений об успешности их будущей деятельности, а не исходя из прогнозов макроэкономической ситуации. Поэтому такие ожидания можно охарактеризовать как экстраполяционные, то есть включающие оценку успешности будущей деятельности на основе субъективных предпосылок. Изменение направления технологического прогресса не только способствует значительному ускорению экономического развития, но и предопределяет увеличение числа параметров хозяйственной системы.

Таким образом, необходимость применения инвариантов обусловлена общей неустойчивостью экономической системы. Введение в экономическую систему инвариантов означает использование показателя, увеличивающего информационность системы и являющегося стабильным. К принципам выбора экономических инвариантов можно отнести: значимость для экономики; управляемость при реализации макроэкономической политики; "определяемость" в рамках экономической системы.

В качестве инварианта можно использовать показатель емкости внутреннего рынка. Эту величину следует отличать от его объема. Последний показатель способен, как и ВВП, "схлопываться" в кризисных условиях. Напротив, емкость внутреннего рынка можно рассматривать как устойчивую величину, которая определяется достигнутым уровнем потребления хозяйствующих субъектов. Разумеется, в кризисных условиях оно снижается, но ранее достигнутая емкость внутреннего рынка характеризует возможности посткризисного восстановления экономики. Именно поэтому данная величина сохраняется в экономической системе, как и соотношение банковской процентной ставки и рентабельности в реальном секторе экономики. Если процентная ставка превышает половину величины рентабельности, то предпринимательская активность будет снижаться; если она составляет менее половины, то возрастать.

В качестве инварианта экономического развития можно рассматривать соотношение совокупного потребления и сбережения. Как показывает опыт кризисов 1929 - 1933 гг. и начала XXI в., негативные явления возникают в результате формирования долговой экономики, в которой уровень задолженности домашних хозяйств значительно, на 20 - 30%, превышает годовой

стр. 141

объем ВВП. В условиях долговой экономики текущие доходы домашних хозяйств не позволяют обслуживать накопленную задолженность.

Использование инвариантов должно сопровождаться дальнейшим институциональным развитием экономики, в частности повышением эффективности банковской и бюджетной систем. Как показал последний глобальный кризис, наиболее устойчивыми оказались экономики с развитой системой общественных финансов и значительным общественным сектором, что укрепляет общую экономическую стабильность.

Применение экономических инвариантов способно улучшить прогнозируемость и управляемость экономической системы. Но, разумеется, его надо дополнить использованием традиционных методов прогнозирования. В частности, анализ мировой экономики в конце 1990-х годов выявил замедление темпов технологического прогресса, несоответствие развития финансового и реального секторов, перекредитованность домашних хозяйств и, как следствие, высокую вероятность кризисных явлений в первом десятилетии XXI в.

* * *

Проведенный анализ позволяет дать ответы на поставленные в начале статьи вопросы. Экономическая система в силу объективных причин слабо прогнозируема. В отличие от физических систем в экономике отсутствуют сохраняющиеся величины (инварианты) и произвольно изменяется число параметров. Основным направлением повышения прогнозируемости экономической системы выступает использование искусственных инвариантов. К ним можно отнести: емкость внутреннего рынка; соотношение банковской ставки процента и рентабельности в реальном секторе; соотношение потребления и сбережения. В результате удастся обеспечить управляемость экономической системы и предотвратить значительные колебания хозяйственной конъюнктуры.


© libmonster.ru

Permanent link to this publication:

https://libmonster.ru/m/articles/view/ПРОБЛЕМА-ПРОГНОЗИРУЕМОСТИ-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ-СИСТЕМЫ-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ-АСПЕКТЫ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Sergei KozlovskiContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://libmonster.ru/Kozlovski

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

В. БУРЛАЧКОВ, ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗИРУЕМОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ // Moscow: Russian Libmonster (LIBMONSTER.RU). Updated: 07.10.2015. URL: https://libmonster.ru/m/articles/view/ПРОБЛЕМА-ПРОГНОЗИРУЕМОСТИ-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ-СИСТЕМЫ-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ-АСПЕКТЫ (date of access: 13.04.2021).

Found source (search robot):


Publication author(s) - В. БУРЛАЧКОВ:

В. БУРЛАЧКОВ → other publications, search: Libmonster RussiaLibmonster WorldGoogleYandex

Comments:



Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Sergei Kozlovski
Бодайбо, Russia
1899 views rating
07.10.2015 (2014 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
Все массы Вселенной создают Градиент Потенциала Взаимодействия всех масс Вселенной, далее ГПВ. Каждая масса создаёт потенциал взаимодействия со всеми массами Вселенной. Потенциалы взаимодействия, скалярные величины и просто суммируются. Сумма этих потенциалов взаимодействия есть ГПВ.
Catalog: Физика 
an hour ago · From Владимир Груздов
Ставки на керлинг. Что вы должны знать?
7 hours ago · From Россия Онлайн
Обзор приключенческой игры "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК"
Catalog: Разное 
8 hours ago · From Россия Онлайн
Армия Российской империи в XVIII в.: выбор модели развития
11 hours ago · From Россия Онлайн
Никита Иванович ПанинНикита Иванович Панин
Catalog: История 
11 hours ago · From Россия Онлайн
Жалюзи – близкий родственник гардин, кисейных занавесок, портьер, значимая деталь современных комфортных интерьеров. В статье описаны сферы применения жалюзи, преимущества и недостатки разновидностей и советы по выбору изделия.
11 hours ago · From Россия Онлайн
Разделение энергии в замкнутом мире имеет не однозначные определения. Энергия излучения, энергия связи в ядрах атомов, энергия связи нейтронов в нейтронных ядрах астрономических объектов. Энергия излучения Вселенной в целом. Проблемой является масса и энергия, “потеря” этих субстанций Природы.
Catalog: Физика 
11 hours ago · From Владимир Груздов
Рассматриваются сравнительные определения гипотез Большого Взрыва и Нейтронной Вселенной. Различия заключаются в образовании и существовании нуклонов в своём развитии. - Место нуклонных ядер в развитии расширяющей Вселенной. - Роль гравитационного или потенциального взаимодействия между нуклонами в процессе расширения Вселенной. - Синтез и распад ядер нуклонных объектов. - Какие силы расширяют Вселенную.
Catalog: Физика 
2 days ago · From Владимир Груздов
Проблемы гипотезы Большого Взрыва можно решить с помощью гипотезы Нейтронной Вселенной. В основу гипотезы Нейтронной Вселенной положена гипотеза образования Вселенной из нейтронного ядра, конечных размеров. При своём вращении нейтронное ядро распадалась на фрагменты, которые в свою очередь распадались на более мелкие нейтронные фрагменты.
Catalog: Физика 
2 days ago · From Владимир Груздов
Гипотеза построена в первую очередь на данных полученных Бюраканской астрофизической обсерваторией в середине двадцатого века. Многочисленные работы В.А. Амбарцумяна без спорно доказали образование крупных астрономических объектов из сверхплотных объектов, которые являются потенциально взаимодействующими связанными системами.
Catalog: Физика 
3 days ago · From Владимир Груздов

Actual publications:

Latest ARTICLES:

Libmonster is the largest world open library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗИРУЕМОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Russian Libmonster ® All rights reserved.
2014-2021, LIBMONSTER.RU is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Russia


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones