Libmonster ID: RU-9337

В. КУЛЕШОВ, академик, директор ИЭ и ОПП СО РАН.

В. МАРШАК, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник ИЭ и ОПП СО РАН

Темпы роста экономики могут прогнозироваться на основе различных моделей в зависимости от длительности периода. Для короткого временного интервала (год или менее) обычно применяются довольно простые модели, основанные на использовании статистических функций (трендов). Данный подход вполне оправдан, поскольку на таком отрезке времени практически не проявляются обратные связи параметров из-за длительного лагового эффекта большинства экономических процессов. Для более продолжительного периода (свыше года) необходим системный анализ параметров развития народного хозяйства, поэтому применяются динамические модели развития экономики, отражающие основные связи всех ее институциональных секторов между собой, а также с внешним миром. Настоящее исследование проводилось на динамической оптимизационной модели анализа и прогнозирования финансовых потоков, разработанной в ИЭ и ОПП СО РАН1, с целью определения воздействия различных параметров на темпы роста экономики.

Свойства модели

В модели представлены секторы производства товаров и услуг, домашние хозяйства, финансовый и общественный секторы. Функционирование каждого из них задается системой уравнений и ограничений. В совокупности они описывают процесс расширенного воспроизводства как движение денежных средств. При этом учитывается взаимодействие всех основных участников процесса: производителей товаров и услуг; банков, включая ЦБ РФ; валютной биржи; пенсионных, страховых и инвестиционных фондов; импортеров и экспортеров; домашних хозяйств; государства (бюджет, налоги, фонд развития).

Основное преимущество использования комплексной модели для прогнозирования и анализа динамики развития экономики заключается в возможности проследить обратные связи между основными параметрами. Например, рост денежных доходов населения повышает спрос на товары и услуги и приводит к увеличению сбережений, которые в зависимости от депозитных ставок и размеров выплат по дивидендам будут распределяться между депозитами населения и покупкой акций. На процесс распределения сбережений влияет


1 Кулешов В., Маршак В. Финансовые аспекты прогнозирования темпов экономического роста // Вопросы экономики. 2002. N11.

стр. 54


и динамика курса рубля к иностранной валюте (покупка населением валюты в банках). Возрастают также отчисления в пенсионные и страховые фонды, увеличиваются налоговые платежи. В свою очередь, расширение потенциального инвестиционного ресурса приводит к дальнейшему росту производства.

Важно знать, в какой мере индикативные показатели, устанавливаемые государством, влияют на динамику развития. В рамках принятых гипотез и предположений модель дает ответ на все эти вопросы. К тому же, что особенно важно, получаемое решение (прогноз) является сбалансированным по всей системе динамических балансов: производства и потребления товаров и услуг (включая экспорт и импорт), денежных доходов и расходов населения, привлечения и использования финансовых ресурсов (включая валютные). Практически прогнозирование представляет собой расчет некоторых параметров динамики экономики, то есть траектории. Для этого необходимо определить базовое состояние объекта, выделить управляющие параметры и сформулировать цели развития.

Параметры модели

База данных модели сформирована на основе официальной информации Госкомстата России за 2002 год2. Расчетный период установлен в 10 лет (2002 - 2011 гг.). Математическая модель представлена как задача линейного программирования размерности 443 х 499. Расчеты проводились в постоянных ценах 2002 г.

На прогнозируемый период для каждого года по всем базовым показателям введены коэффициенты динамики: курсов доллара и евро; ставки рефинансирования и, следовательно, процентных ставок по активным и пассивным операциям банков; объемов экспорта по натуральным составляющим и ценам их реализации на внешнем рынке; ставок налогообложения; денежных доходов населения; внешних инвестиций; объемов страхования по видам и т.д. Всего в модели насчитывается более 120 управляющих коэффициентов для каждого расчетного года, что позволяет эффективно реализовывать различные постановки задач прогнозирования и анализа.

Виды налогов и нормы обложения приняты на уровне действовавших в 2002 - 2006 гг. Курс доллара относительно рубля взят по фактически достигнутому уровню, в последующие годы он снижается на 5% в год; курс евро на прогнозируемом отрезке растет на 2% в год. Ставка рефинансирования равна ее фактическому значению и сохранена до 2011 г. на нынешнем уровне - 11%; уменьшение покупательной способности доллара (уровень инфляции в США) - 2% в год. Экспорт учитывается в физическом объеме в структуре экспортных продуктов (нефть, нефтепродукты, газ, уголь, черные металлы и т. п. - всего девять видов экспортной продукции, в том числе прочие), а также на основе динамики экспортных цен по каждому продукту. Учтены рост объема экспорта


2 Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2003. С. 705.

стр. 55


нефти и нефтепродуктов в 2006 г., а также повышение экспортной цены на эти продукты с последующим ее снижением к 2011 г. до 40 долл. за баррель. Импорт товаров и услуг представлен в двух видах - импорт производственного назначения и импорт, реализуемый через потребление товаров и услуг, учитываемый в балансе денежных доходов и расходов населения. При расчете модели прогнозируемые объемы экспорта и импорта задавались в качестве максимально возможных.

Важнейшее свойство динамических моделей заключается в том, что в годовом разрезе учитываются динамика базовых мощностей и варианты капитального строительства по приросту мощностей, используемых для производства товаров и услуг. Для вариантов капитального строительства были рассчитаны удельные капитальные затраты по фактическому приросту объема товаров и услуг и объемам капиталовложений за 2000 - 2002 гг. Было принято, что они ежегодно растут на 2% в постоянных ценах.

Каждый инвестиционный проект инициирует рост производства на смежных предприятиях, поставляющих комплектующие изделия, повышение спроса на сырье, транспортные и энергетические ресурсы. Так, образование "АвтоВАЗа" создало в нашей стране столько же рабочих мест на предприятиях-смежниках, сколько и на самом автогиганте. С учетом предприятий сервисного обслуживания, спроса на металл, создания автозаправочных станций, загрузки транспорта и т. д. воздействие реализации данного проекта на развитие экономики было еще более ощутимым.

Финансирование капитального строительства может осуществляться за счет средств предприятий, отчислений в пенсионный накопительный фонд, срочных вкладов населения в банковской системе, вложений населения в корпоративные ценные бумаги, средств страховых фондов, собственных средств банковской системы, внутренних и внешних займов, прямых иностранных инвестиций. Все финансовые ресурсы, используемые на финансирование капитального строительства, в модели образуют инвестиционный фонд.

В качестве исследуемых параметров рассматривались: структура инвестиционных проектов (проекты малых предприятий, средние и крупные проекты); курс рубля по отношению к доллару; уровень мировых цен на энергоносители; уровень цены "отсечения" на экспортируемую нефть; объем вывоза капитала; темпы роста реальных денежных доходов населения.

Результаты расчетов

Инвестиционные проекты. Для определения влияния вводимых проектов на среднегодовой темп прироста ВВП были рассчитаны варианты с различной структурой проектов в 2002 г. (см. табл.). Доля инвестиций в средние и крупные проекты варьировала в интервале 0 - 88%, поскольку доля малого бизнеса в производстве ВВП составляла в 2002 г. 12%. Вариантные расчеты вложений в проекты, обеспечивающие достижение максимального среднегодового темпа

стр. 56


Таблица

Влияние на среднегодовой темп прироста ВВП структуры вводимых проектов (в %)

N варианта

Доля суммарных инвестиций в проекты

Темп прироста ВВП

Малые (1 год)

Средние (2 - 3 года)

Крупные (5 лет)

1

12

88

0

5,77

2

12

17

71

6,83

3

12

38

50

8,38

роста экономики, должны быть на уровне: в малые проекты - 12%, в средние - 38 и в крупные - 50%. Влияние других параметров роста экономики определялось при данной оптимальной структуре вводимых проектов.

Проекты различались по эффективности, определяемой выпуском товаров и услуг на один рубль инвестиций. Наиболее эффективными были крупные проекты; пять годовых проектов оказались менее эффективными, чем один крупный; крупный проект был более эффективным, чем один средний и два малых, и т. д.

Реализация крупных инвестиционных проектов проводилась при условии монотонности в динамике основных показателей с учетом запланового периода, то есть на 2011 г. Это условие реализовывалось при установлении на 2011 г. объема мощностей по производству товаров и услуг больше либо равным его размеру в 2010 г., а также при задании ограничения на объем незавершенного строительства. При отсутствии данных условий реализовывался вариант N 1, по которому финансовые ресурсы направлялись только на быстро окупаемые малые и средние проекты.

Данный результат вполне прогнозируем, так как частный финансовый капитал работает по критерию максимизации маржи в прогнозируемом периоде. Введение условия монотонности снижает массу финансовой маржи, поскольку значительная часть инвестиций не дает отдачи в прогнозируемом периоде. Практически это означает, что реализация крупных проектов возможна только при участии государства как инвестора и гаранта по венчурным проектам.

Курс рубля. На рисунке 1 представлены результаты расчетов по варианту, в котором изменение параметра курса рубля задано в интервале 10 - 35 руб. за 1 долл. Остальные параметры сохранялись на уровне предыдущего расчета. Точка 27 на оси (0, X) соответствует курсу рубля к доллару в 2006 г.

Основное влияние на динамику ВВП в данном эксперименте оказывает его составляющая - чистый экспорт. В стоимостном измерении объем экспорта снижается, а импорта увеличивается. При повышении курса рубля до уровня 20 руб. за 1 долл. общий импорт достигает 29% объема товаров и услуг, используемых в экономике. Причем производственный импорт (оборудование, материалы) составляет в объеме импорта более трети. По мере дальнейшего укрепления рубля доля производственного импорта падает до 19%, то есть дешевле ввозить товары, чем вкладывать валюту в производство на действующих и строящихся мощностях.

Зависимость суммарного прироста ВВП от курса рубля (в %)

Рис. 1

Экспортная цена на нефть и цена "отсечения". В расчетах учитывается взаимосвязь экспортных цен на нефть и газ. Принято, что цена на газ растет таким же темпом, как и цена на нефть, но с лагом в полгода, а объемы экспорта энергоносителей повышаются на 2% в год. В этом случае прирост цены нефти марки Urals на 1 долл. дает прирост ВВП порядка 10 млрд. руб. в год (в ценах 2002 г.).

Одна часть экспортной выручки, полученной при установлении цены ниже либо на уровне цены "отсечения", поступает на расчетный счет экспортеров, другая часть, получаемая при цене сверх цены "отсечения", направляется в Стабилизационный фонд. В данном случае увеличение объема ВВП в значительной мере будет определяться ростом валового накопления. Уменьшение объема "свободной валюты" экспортеров, в свою очередь, приводит к снижению объема импорта и, как следствие, к росту ВВП за счет увеличения чистого экспорта.

Расчеты были проведены при условии, что цена на нефть в 2006 г. равнялась 65 долл. за баррель, а цена "отсечения" - 27 долл. Объемы

Зависимость индекса роста ВВП от значения цены "отсечения" на экспортируемую нефть

Рис. 2

стр. 58

экспорта нефти и газа во всех расчетах были приняты на одном и том же уровне. Результаты расчетов при разных уровнях цены "отсечения" показаны на рисунке 2. Чем ниже цена "отсечения", тем выше темп роста ВВП за счет как роста доходов бюджета и валовых накоплений, так и расширения инвестиционных возможностей.

Вывоз капитала рассматривается нами как чистое отвлечение из экономики части экспортной выручки ("утечка" капитала), а не как его экспорт. Если экспорт капитала считать одним из вариантов использования финансовых ресурсов, то тогда в валютном балансе следует учитывать поступающую прибыль, налоги и дивиденды. К сожалению, такая информация пока отсутствует. При этом учитывалась возможность привлечения прямых иностранных инвестиций, корпоративных и государственных займов. Обслуживание иностранных займов и инвестиций не включалось в вывоз капитала. Результаты расчетов приведены на рисунке 3. Как видим, чем выше темп роста ВВП, тем меньше доля "утечки" капитала по сравнению с экспортной выручкой.

Зависимость среднегодового темпа прироста ВВП от уровня "утечки" капитала

Рис. 3

Очевидно, что "утечка" капитала просто снижает выручку от экспорта и соответственно такую составляющую ВВП, как чистый экспорт. Однако, согласно экспериментальным расчетам, большее воздействие на динамику ВВП оказывает уменьшение объема прямых инвестиций. Так, согласно расчетам, один доллар, учитываемый как "утечка" капитала, снижает объем инвестиций на 10,3 руб. и ВВП - на 24,5 руб. за расчетный период.

Рост реальных денежных доходов населения. В описанных выше расчетах среднегодовой темп прироста этого показателя задавался равным 7%. Была также проведена серия расчетов, в которых темпы его прироста менялись в интервале от 5 до 9 %. Более высокий темп прироста следует рассматривать как недопустимое решение, то есть экономика, при всех прочих равных условиях, не может обеспечить соответствующий уровень производства товаров и услуг.

В модели структура денежных доходов населения учитывала: доходы от участия в производстве товаров и услуг, доходы от собственности, проценты по средствам на депозите, доходы от продажи

стр. 59

валюты коммерческим банкам, страховые выплаты, кредиты банков населению. Денежные расходы населения включали: оплату товаров и услуг, прирост депозитных вкладов, обязательные платежи и налоги, страховые взносы, возврат кредитов и процентов по ним, покупку иностранной валюты, покупку корпоративных ценных бумаг, взносы в пенсионный накопительный фонд. Наиболее лимитирующим фактором в расчетах являлась оплата товаров и услуг (70% всех денежных доходов населения), как одна из частей соотношения спроса и предложения на внутреннем рынке.

Развитие внутреннего рынка является одним из основных факторов эффективного роста экономики. В среднем на всем интервале расчетов 1% темпа прироста реальных денежных доходов населения приводил к увеличению темпа роста ВВП на 1,1% (см. рис. 4). Эффективность ориентации экономики на внутренний рынок подтверждается и тем фактом, что во всех предыдущих расчетах доля инвестиций в ВВП составляла 15 - 17%, в данном расчете -19%

Зависимость среднегодового темпа прироста ВВП от среднегодового темпа прироста реальных денежных доходов населения

Рис. 4

С использованием оптимизационной модели были проведены расчеты по определению минимальных значений параметров, обеспечивающих в совокупности среднегодовой темп прироста ВВП в 7%, то есть его удвоение к 2011 г. Значения этих параметров таковы:

- объем прямых инвестиций - не менее 17 % объема ВВП;

- доля крупных проектов создания новых мощностей по производству товаров и услуг - не менее 50%;

- курс рубля - не менее 20 руб. за 1 долл.;

- экспортная цена нефти - не менее 40 долл. за баррель;

- цена "отсечения" по отношению к экспортной цене нефти - не более 27 долл.;

- уровень "утечки" капитала - не выше 10% экспортной выручки;

- темп роста реальных денежных доходов населения - не выше 7%.


© libmonster.ru

Постоянный адрес данной публикации:

https://libmonster.ru/m/articles/view/МОДЕЛИРОВАНИЕ-РОСТА-РОССИЙСКОЙ-ЭКОНОМИКИ

Похожие публикации: LРоссия LWorld Y G


Публикатор:

Elena CheremushkinaКонтакты и другие материалы (статьи, фото, файлы и пр.)

Официальная страница автора на Либмонстре: https://libmonster.ru/Cheremushkina

Искать материалы публикатора в системах: Либмонстр (весь мир)GoogleYandex

Постоянная ссылка для научных работ (для цитирования):

В. КУЛЕШОВ, В. МАРШАК, МОДЕЛИРОВАНИЕ РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ // Москва: Либмонстр Россия (LIBMONSTER.RU). Дата обновления: 17.09.2015. URL: https://libmonster.ru/m/articles/view/МОДЕЛИРОВАНИЕ-РОСТА-РОССИЙСКОЙ-ЭКОНОМИКИ (дата обращения: 29.03.2024).

Найденный поисковым роботом источник:


Автор(ы) публикации - В. КУЛЕШОВ, В. МАРШАК:

В. КУЛЕШОВ, В. МАРШАК → другие работы, поиск: Либмонстр - РоссияЛибмонстр - мирGoogleYandex

Комментарии:



Рецензии авторов-профессионалов
Сортировка: 
Показывать по: 
 
  • Комментариев пока нет
Похожие темы
Публикатор
Elena Cheremushkina
Актобэ, Казахстан
844 просмотров рейтинг
17.09.2015 (3115 дней(я) назад)
0 подписчиков
Рейтинг
0 голос(а,ов)
Похожие статьи
ЛЕТОПИСЬ РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ
Каталог: Политология 
10 часов(а) назад · от Zakhar Prilepin
Стихи, находки, древние поделки
Каталог: Разное 
ЦИТАТИ З ВОСЬМИКНИЖЖЯ В РАННІХ ДАВНЬОРУСЬКИХ ЛІТОПИСАХ, АБО ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ СМИСЛ ІСТОРИЧНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
Каталог: История 
3 дней(я) назад · от Zakhar Prilepin
Туристы едут, жилье дорожает, Солнце - бесплатное
Каталог: Экономика 
4 дней(я) назад · от Россия Онлайн
ТУРЦИЯ: МАРАФОН НА ПУТИ В ЕВРОПУ
Каталог: Политология 
5 дней(я) назад · от Zakhar Prilepin
ТУРЕЦКИЙ ТЕАТР И РУССКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
7 дней(я) назад · от Zakhar Prilepin
Произведём расчёт виртуального нейтронного астрономического объекта значением размера 〖1m〗^3. Найдём скрытые сущности частиц, энергии и массы. Найдём квантовые значения нейтронного ядра. Найдём энергию удержания нейтрона в этом объекте, которая является энергией удержания нейтронных ядер, астрономических объектов. Рассмотрим физику распада нейтронного ядра. Уточним образование зоны распада ядра и зоны синтеза ядра. Каким образом эти зоны регулируют скорость излучения нейтронов из ядра. Как образуется материя ядра элементов, которая является своеобразной “шубой” любого астрономического объекта. Эта материя является видимой частью Вселенной.
Каталог: Физика 
8 дней(я) назад · от Владимир Груздов
Стихи, находки, артефакты
Каталог: Разное 
8 дней(я) назад · от Денис Николайчиков
ГОД КИНО В РОССИЙСКО-ЯПОНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
8 дней(я) назад · от Вадим Казаков
Несправедливо! Кощунственно! Мерзко! Тема: Сколько россиян считают себя счастливыми и чего им не хватает? По данным опроса ФОМ РФ, 38% граждан РФ чувствуют себя счастливыми. 5% - не чувствуют себя счастливыми. Статистическая погрешность 3,5 %. (Радио Спутник, 19.03.2024, Встречаем Зарю. 07:04 мск, из 114 мин >31:42-53:40
Каталог: История 
9 дней(я) назад · от Анатолий Дмитриев

Новые публикации:

Популярные у читателей:

Новинки из других стран:

LIBMONSTER.RU - Цифровая библиотека России

Создайте свою авторскую коллекцию статей, книг, авторских работ, биографий, фотодокументов, файлов. Сохраните навсегда своё авторское Наследие в цифровом виде. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться в качестве автора.
Партнёры библиотеки
МОДЕЛИРОВАНИЕ РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
 

Контакты редакции
Чат авторов: RU LIVE: Мы в соцсетях:

О проекте · Новости · Реклама

Либмонстр Россия ® Все права защищены.
2014-2024, LIBMONSTER.RU - составная часть международной библиотечной сети Либмонстр (открыть карту)
Сохраняя наследие России


LIBMONSTER NETWORK ОДИН МИР - ОДНА БИБЛИОТЕКА

Россия Беларусь Украина Казахстан Молдова Таджикистан Эстония Россия-2 Беларусь-2
США-Великобритания Швеция Сербия

Создавайте и храните на Либмонстре свою авторскую коллекцию: статьи, книги, исследования. Либмонстр распространит Ваши труды по всему миру (через сеть филиалов, библиотеки-партнеры, поисковики, соцсети). Вы сможете делиться ссылкой на свой профиль с коллегами, учениками, читателями и другими заинтересованными лицами, чтобы ознакомить их со своим авторским наследием. После регистрации в Вашем распоряжении - более 100 инструментов для создания собственной авторской коллекции. Это бесплатно: так было, так есть и так будет всегда.

Скачать приложение для Android